他サイトを見ていたら、「最近の投稿」にアイキャッチ画像が付いており、

これはどうやるのだ?
ある特定のテーマをインストールしなければならないのか

などと思いながら検索していたところ、Recent Posts Widget With Thumbnailsというプラグインをインストールすれば良いという記事を発見しました。

導入されているテーマによって若干、レイアウトが異なるようですが、概ね満足できると思います。

画像付きのほうがやはり目立ちますので、テキストリンクのみよりもクリック率が上がるのではないでしょうか。

「アイキャッチ画像がないときは、投稿内の最初の画像を使用する」にしてもよろしいかと思います。

導入手順及び設定方法は下記サイトがわかりやすいです。

少々補足させていただきますと、「カテゴリーのラベル」の文言は、初期設定では「In」になっておりますが、自由に変えられ、Font Awesomeのアイコンを使用することも可能なようです。

Font Awesomeのアイコン検索はこちらが便利です。